уровень A - это момент открытия позиции по цене А Пример расчета SWAP:
сли бы Вы закрыли свою позицию в тот же день:
Разница между двумя сделками составляет (357 CHF - 360 CHF = -3 CHF). Это и есть разница из-за изменения курса на swap-пункты - в данном случае на -0,3 пункта.Центральный банк страны устанавливает учетную ставку по каждой валюте. В разных странах - разные ставки, причем различие может быть очень значительным (например, учетная ставка по USD в несколько раз больше чем по JPY). Мы видим знакомую Российскую ситуацию - если поместить депозит в рублях в банке, он заплатит порядка 15 - 18%, а на депозит в долларах США вряд ли начислят больше 5% (дело в разнице ставок).Что же из этого следует? Когда, например, Вы совершаете сделку по покупке USD за JPY, то фактически получаете валюту (USD) с большей процентной ставкой, а взамен отдаете другую валюту (JPY) с меньшей. Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы. Как вычисляются Swap-пункты Для расчета того, сколько и в каких случаях Вам будет платить Банк (и наоборот), существует специальная таблица. (Следует учитывать, что Центральные банки всех стран периодически меняют учетные ставки, поэтому и значения в данной таблице будут со временем изменяться.) Для понимания таблицы следует учесть еще одну распространенную формулировку: если Вы купили какую-либо валюту, то у вас по ней образовалась "длинная" позиция или по-английски LONG, если вы продали валюту - то по ней у вас "короткая" позиция или SHORT. SWAP в отчете о торговых операциях
Пример отображение операции SWAP в торговом отчете. SWAP по EUR/JPY SWAP = 1.0, и по GBP/JPY = 2.6. В данном примере, когда Вы купили USD за JPY, банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. И наоборот, если Вы продадите USD за JPY, уже вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.Вы открыли позицию, совершив продажу по паре USD/CHF |